En declaraciones a los medios tras participar en un Grupo de Apoyo a Egunkaria, Arzalluz opinó que, a pesar de que no se haya dado una tregua por parte de ETA, el Ejecutivo debe comenzar a trabajar con el objetivo de conseguir erradicar la violencia. Señaló que, cuando Felipe González era presidente del Gobierno, "hubo etapas" en las que se estuvo trabajando para avanzar hacia el final de la violencia y, en concreto, aseguró que "cuando Felipe lo dejó estaba, sinceramente, empezando un proceso de paz". Respecto a las iniciativas de José Luis Rodríguez Zapatero, Arzalluz consideró que "no tiene ni color" con lo que hizo el Gobierno de José María Aznar, y añadió que entre el Gobierno y ETA "algo sí que está habiendo" aunque no sean reuniones "formales", pero vaticinó que "no habrá consecuencias" de este proceso hasta dentro de dos o tres años. Según advirtió, "hace falta mucha cocina para que salga algo" de esas conversaciones y expresó su deseo de que esta vez el intento del presidente del Gobierno salga bien, "pero no las tengo todas conmigo" ya que, detrás del proceso de paz, "hay que tener en cuenta muchos intereses políticos, sobre todo del PP", a quien la política antiterrorista "le ha servido mucho". En este sentido, dijo que "si las bombas del 11-M de Madrid no hubieran sido de los islamistas, sino ETA como ellos dijeron", el PP seguiría en el Gobierno. También valoró el acercamiento entre el PSOE y el PNV de cara a negociar los Presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma Vasca, aunque opinó que ese tema es "secundario frente al proceso de paz". A Arzalluz no le consta que el PNV esté interviniendo en esos primeros contactos entre el Gobierno y la banda terrorista, pero señaló que "Imaz habla bastante con Zapatero y no creo que sea de flores". A su juicio, "si el Gobierno no hiciese cocina, no estaría haciendo lo que debe", ya que "el problema que existe es la violencia y debe trabajar para eliminarla", sentenció.