Los profesores del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Julián Andrada y Fernando Fernández, junto con el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Simón Sosvilla, han elaborado un estudio donde relacionan la crisis actual con la Gran Depresión tras el crack del 29, en los años 30 del siglo XX.

El estudio bajo el título 'Analogías históricas de la crisis actual' (Historical financial analogies of the current crisis) sirve para comparar la distribución del índice Dow Jones durante un periodo de 769 días (15 septiembre de 2008, quiebra de Lehman Brothers - 30 septiembre de 2011) con todas las distribuciones históricas posibles de rendimientos en el citado periodo (769 días) desde el 2 de enero de 1900 hasta el 12 de septiembre de 2008, según informó la Ulpgc en nota de prensa.

En este sentido, las conclusiones apuntan a la distribución de beneficios en el mercado de valores durante la crisis actual, lo que "es similar" al de varios periodos anteriores a la grave crisis financiera que dieron origen a un gran recesión, en concreto, el periodo comprendido entre septiembre de 1937 a octubre de 1940, lo que se considera que es el episodio "más similar a la crisis económica y recesión actual".

Por otro lado, los investigadores compararon las densidades de las submuestras a través de la aplicación de procedimientos gráficos, detectándose un subperíodo entre el 18 de septiembre de 1930 y el 23 de octubre de 1933, donde la gravedad de la crisis supera la situación actual por la "atmósfera de temor y al ambiente de incertidumbre sobre el futuro de la economía que generó el crack bursátil de 1929".

Los profesores concluyen con la comparación del riesgo de mercado histórico con el actual y observa que el riesgo de mercado actual sólo ha sido superado por el experimentado al comienzo de la Gran Depresión.