La duquesa de Osuna, María Josefa Pimentel (1752-1834), se encaprichó (de ahí el nombre del recinto) con la idea de crear un parque de recreo en los terrenos de su propiedad. Ordenó crear estanques, canales de agua y caminos para agasajar a los invitados que acudían habitualmente a las fiestas que organizaba en sus tierras.
Construcciones de estilo romántico
Durante la Guerra de Independencia sirvió de campamento para los franceses (aún queda alguna construcción de la época) y en los años sucesivos se construyeron nuevos edificios y se plantaron más árboles. Ahora es propiedad del Ayuntamiento y los caminos que antes sólo disfrutaba la nobleza se han abierto al público en general.
La desventaja (según se mire) de estos jardines palaciegos en miniatura es su lejanía del centro de la ciudad. Para acudir en transporte público hay que coger la Línea 5 de Metro, bajar en la estación de El Capricho y caminar un tramo por un descampado hasta llegar a la puerta del recinto.




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